| Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 姚落根,王雄,杨向群.Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价[J].湘潭大学自然科学学报,2004,26(3):20-23. |
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| 作者姓名： | 姚落根 王雄 杨向群 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10071019) |
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| 摘 要： | 在Vasicek利率模型下，采用几何平均计算资产的平均价格。并以连续时间的情形为例，得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系。
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| 关 键 词： | 亚式期权 无套利理论 几何平均 |
| 文章编号： | 1000-5900(2004)03-0020-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月12 |
Pricing Asian Option Under Vasicek Interest Rate |
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| YAO Luogen,WANG Xiong,YANG Xiangqun.Pricing Asian Option Under Vasicek Interest Rate[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2004,26(3):20-23. |
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| Authors: | YAO Luogen WANG Xiong YANG Xiangqun |
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| Abstract: | Under the Vasicek interest rate model ,the closed-form solutions to average value options and average strike options with geometric average of Asian option are given in this paper ,we also obtain Put-Call relations for these options. |
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| Keywords: | Asian option arbitrage theory geometric average |
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