| 基于损失函数为指数平方形式的稳健 Logistic回归 |
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| 引用本文： | 李颖,周旋,蒙惠芳,王浩华.基于损失函数为指数平方形式的稳健 Logistic回归[J].海南大学学报(自然科学版),2019,37(4). |
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| 作者姓名： | 李颖 周旋 蒙惠芳 王浩华 |
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| 作者单位： | 海南大学理学院,海南海口 570228;琼台师范学院数理系,海南海口 571127 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;海南省自然科学基金;海南省教育厅高等学校科研项目;海南大学青年项目;海南大学科研启动基金;海南大学教育教学科研项目 |
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| 摘 要： | Logistic回归模型在处理分类数据中有着十分广泛的应用,通常为了简化模型而使用Logit变换将模型化为线性回归模型,但Logit变换会导致误差分量分布函数不同,从而导致模型误差增大.首先对Logit变换进行修正,在考虑离群值影响的基础上,利用指数平方损失函数和自适应LASSO形式稳健回归惩罚函数,从而对线性回归模型进行了修正,其次对股票涨跌情况进行了预测,最后结果表明,修正的模型对期望风险较小的投资者有更高的预测成功率.
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| 关 键 词： | Logistic回归 线性回归 指数平方 Logit变换 稳健回归 |
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