| 双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 高惠泽,王玉文.双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2012,28(6). |
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| 作者姓名： | 高惠泽 王玉文 |
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| 作者单位： | 哈尔滨师范大学 |
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| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 采用鞅方法通过多因子的Girsanov定理以及带跳的Girsanov定理讨论了双重货币模型下资产价格带跳的欧式期权的定价问题,利用等价鞅测度、泊松过程和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权的定价公式
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| 关 键 词： | 跳跃模型 等价鞅测度 Girsanov定理 泊松过程 |
European Option Pricing Model of the Asset Price with Jump in Double Currency Market |
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| Gao Huize,Wang Yuwen.European Option Pricing Model of the Asset Price with Jump in Double Currency Market[J].Natural Science Journal of Harbin Normal University,2012,28(6). |
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| Authors: | Gao Huize Wang Yuwen |
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