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| 利率、成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用 | |
| 引用本文： | 王军波,邓述慧.利率、成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用[J].系统工程理论与实践,1999,19(9):49-57. |
| 作者姓名： | 王军波 邓述慧 |
| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所 |
| 摘 要： | 根据ＡＲＣＨ ＧＡＲＣＨ 模型理论，利用ＧＡＲＣＨ 模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率、证券成交量和证券日报酬率之间的关系，发现当前中国证券市场和货币市场之间存在着显著的相关性，货币市场资金供需状况、证券成交量等因素的改变将影响证券市场的证券报酬率．相比较而言，上海证券市场比深圳证券市场更为成熟稳定 |
| 关 键 词： | GARCH模型 GARCH M模型 货币市场 证券市场 |
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