|
|||||
|
|
| 金融风险管理中的VaR模型及其应用 | |
| 引用本文： | 刘红卫,孙文涛.金融风险管理中的VaR模型及其应用[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2014(2):16-19. |
| 作者姓名： | 刘红卫 孙文涛 |
| 作者单位： | 西藏大学理学院;武汉大学数学与统计学院; |
| 摘 要： | VaR模型是金融风险度量中一个常用的工具,近年来在银行、证劵及金融监管机构得到广泛的认可和应用,本文从研究VaR模型的操作方法入手,分析了VaR模型在金融风险管理中的影响及其存在的不足,并进行了实证研究. |
| 关 键 词： | VaR模型 参数估计 金融风险管理 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |