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| 基于选举模型理论研究股市特性 | |
| 作者姓名： | 牛红丽 王军 |
| 作者单位： | 北京交通大学理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70771006,10971010) |
| 摘 要： | 基于交互粒子系统之一的选举模型理论,构造了一个股票价格方程(模型)来实现股市价格和收益的模拟.文中讨论了选举模型理论中3个重要参数,强度、初始密度和网格维数,对股票收益统计特性及幂律分布的影响.为验证价格模型的有效性,对比上证综指、香港恒生指数及模拟收益,通过自相关系数分析、经典R/S分析法和修正R/S分析法来研究以上3个时间序列的长期依赖性.同时计算并检验了著名的Hurst指数,求取了以上3个金融序列的记忆周期. |
| 关 键 词： | 股票价格 选举模型 价格公式 模拟 统计特性 长程依赖性 |
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