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| 标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价 | |
| 引用本文： | 熊双平. 标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2005, 34(2): 27-32 |
| 作者姓名： | 熊双平 |
| 作者单位： | 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234 |
| 摘 要： | 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果．在假定股票价格过程遵循几何Levy过程，并且股票预期收盖率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下，获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系． |
| 关 键 词： | Levy过程 Black Scholes公式 保险精算定价 期权定价 |
| 文章编号： | 1000-5137(2005)02-0027-06 |
| 修稿时间： | 2003-05-10 |
Pricing option on stocks driven by the Levy jump-diffusion process |
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| XIONG Shuang-ping. Pricing option on stocks driven by the Levy jump-diffusion process[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2005, 34(2): 27-32 | |
| Authors: | XIONG Shuang-ping |
| Abstract: | |
| Keywords: | Levy jump-diffusion process Black-Scholes model insurance acctuary pricing option pricing |
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