|
|||||
|
|
| 考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型 | |
| 作者姓名： | 刘勇军 周敏娜 张卫国 |
| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71971086)；;广东省自然科学基金杰出青年基金(2019B151502037)；;中央高校基本科研业务费(2019ZD13)~~； |
| 摘 要： | 在投资决策过程中,投资者不仅面临金融市场风险,还将面临金融资产价格波动以外的背景风险.针对现有考虑背景风险投资组合模型大部分都是以方差作为风险度量的不足,本文用半方差代替方差作为风险度量,研究同时考虑金融市场风险和背景风险的投资组合选择问题,提出考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型.然后,给出临界线算法对所构建的模型进行求解并分析其有效前沿.最后,借助数值分析验证了本文所提出模型较现有均值-方差模型的优越性. |
| 关 键 词： | 背景风险 投资组合选择 均值-半方差模型 临界线算法 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |