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| Lévy过程驱使的非线性随机微分方程的参数估计 | |
| 引用本文： | 李明蔚,吕艳.Lévy过程驱使的非线性随机微分方程的参数估计[J].吉林大学学报(理学版),2023(3):531-539. |
| 作者姓名： | 李明蔚 吕艳 |
| 作者单位： | 南京理工大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号：11671204)； |
| 摘 要： | 用极大似然估计方法，考虑一类由Lévy过程驱使的非线性随机微分方程参数估计问题.首先，在连续时间观测下讨论当T→∞时，估计量的无偏性、渐近一致性及其渐近正态性；其次，在高频离散观测且有限活跃条件下，利用阈值法逼近连续鞅部分，得到当n→∞时，估计量的无偏性和渐近正态性；最后，通过给出数值模拟结果验证估计量的无偏性和渐近正态性. |
| 关 键 词： | 非线性随机微分方程 极大似然估计 局部Lipschitz 无偏性 渐近正态性 |