| 基于美式期权估价的风险投资策略研究 |
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| 引用本文： | 沈洪,赵明清,刘勇,任培民.基于美式期权估价的风险投资策略研究[J].山东科技大学学报(自然科学版),2001,20(4):72-75,78. |
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| 作者姓名： | 沈洪 赵明清 刘勇 任培民 |
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| 作者单位： | 山东科技大学, |
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| 基金项目： | 山东省自然科学基金资助项目(Y2000G04) |
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| 摘 要： | 通过讨论支付红利的美式看涨期权的期权价值估价（且红利支付遵循某种规律），得出在此基础上的最佳风险投资策略，并通过算例分析了在市场不确定条件下，如何对一个风险投资项目做出决策，以期为风险投资策略的研究提供一种有效的途径。
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| 关 键 词： | 风险投资 期权定价 二项式模型 美式买权 红利 |
| 文章编号： | 1000-2308(2001)04-0072-04 |
A Study on Venture Capital Policy Based on Evaluation of American Option |
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| SHEN Hong,ZHAO Ming qing,LIU Yong,REN Pei min.A Study on Venture Capital Policy Based on Evaluation of American Option[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2001,20(4):72-75,78. |
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| Authors: | SHEN Hong ZHAO Ming qing LIU Yong REN Pei min |
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| Abstract: | An optimal venture capital policy is deduced through the discussion of evaluating American Call Option in which bonus is paid (the payment of bonus follows some rules). In the example, we analyze how to deal with a venture capital item under the condition of an uncertain market. This article provides an effective method for the study of venture capital policy. |
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| Keywords: | venture capital evaluation of option binomial model American Call Option bonus |
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