| 随机波动率下的脆弱期权定价问题 |
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| 引用本文： | 王磊,王杨,张寄洲.随机波动率下的脆弱期权定价问题[J].上海师范大学学报(自然科学版),2011,40(6):637-643. |
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| 作者姓名： | 王磊 王杨 张寄洲 |
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| 作者单位： | 上海师范大学数理学院,上海,200234 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903); 上海市计算数学重点学科(S30405); 上海市教委科学计算重点实验室(DZL707); 上海师范大学前瞻与原创性项目上海师范大学一般科研项目(SK201211);上海师范大学金融工程重点学科建设项目(DZW912); 上海高校优秀青年教师科研专项基金(ssd08029) |
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| 摘 要： | 考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.
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| 关 键 词： | 信用风险 脆弱期权 随机波动率 有限差分方法 |
The pricing of vulnerable options under stochastic volatilities |
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| WANG Lei
,
WANG Yang
,
ZHANG Ji-zhou.The pricing of vulnerable options under stochastic volatilities[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2011,40(6):637-643. |
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| Authors: | WANG Lei WANG Yang ZHANG Ji-zhou |
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| Institution: | WANG Lei,WANG Yang,ZHANG Ji-zhou (College of Mathematics and Sciences,Shanghai Normal University,Shanghai 200234,China) |
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| Abstract: | This paper considers the pricing problem of options with counterparty default risks.A mathematical model of the vulnerable options is established by the PDE method under stochastic volatilities and the pricing equation is derived.Then,a numerical algorithm was given by using the finite difference method.Finally,the numerical solutions and parameters are analyzed. |
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| Keywords: | credit risk vulnerable option stochastic volatility finite difference method |
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