| 基于f-散度的一致风险度量 |
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| 引用本文： | 任凤英.基于f-散度的一致风险度量[J].大连理工大学学报,2013,53(5):772-776. |
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| 作者姓名： | 任凤英 |
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| 作者单位： | 大连理工大学运筹学与控制论研究所;北京师范大学珠海分校应用数学学院 |
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| 摘 要： | 进一步研究了带有熵约束的一致风险度量,鉴于它的许多良好性质,提出了带有f-散度约束的一致风险度量,获得了一大组可以灵活选取的风险度量,并且给出了一致风险度量理论中可接受集的控制方法.另外,讨论了将这类风险度量直接用于优化问题的优点以及它们的稳健化处理方法,得到了一致风险度量的新的表现形式,此形式是CVaR的上界,在应用中是更易处理的.
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| 关 键 词： | 一致风险度量 凸风险度量 一致熵风险度量 一致f-散度风险度量 |
Coherent risk measure based on f-divergence |
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| REN,Feng-ying.Coherent risk measure based on f-divergence[J].Journal of Dalian University of Technology,2013,53(5):772-776. |
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| Authors: | REN Feng-ying |
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| Institution: | REN Feng-ying;LI Xing-si;Institute of Operations Research and Control,Dalian University of Technology;College of Applied Mathematics,Beijing Normal University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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