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| ARCH(p)模型的严平稳遍历性和高阶矩 | |
| 引用本文： | 陈敏.ARCH(p)模型的严平稳遍历性和高阶矩[J].科学通报,1995,40(23):2118-2118. |
| 作者姓名： | 陈敏 |
| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所 北京100080 (陈敏)，中国科学院应用数学研究所 北京100080(安鸿志) |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国科学院应用数学研究所概率青年实验室资助项目 |
| 摘 要： | 其中α_o>0,α_i≥0,i=1,2,…,p,{ε_t}是i.j.d随机序列,Eε_t=0,Eε_t~2=1.称模型(1)为ARCH(p)(Autoregressive conditional heteroscedasticity)模型.它由Engle首先引入并被广泛地用于计量经济建设,如通货膨胀率、兑换率、利率和股票价值(应用文献见J.of Econometrics,52(1992),1～311及其所引文献).但关于模型(1)的严平稳遍历性和高阶矩存在的条件,至今尚无满意的结果,而这些条件是时间序列统计推断的基础.Nelson对ARCH(1)给出了严平稳遍历的充要条件,他的结果无法推广到ARCH(p)的情形.Bougeral和Picard给出了ARCH(p)存在严平稳遍历解的充要条件,但他们在同一篇文章中又指出这一条件的验证是非 |
| 关 键 词： | ARCH（p）模型 严平稳遍历 高阶矩 |
| 收稿时间： | 1994-11-10 |
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