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| 带干扰的多险种比例再保险风险模型 | |
| 作者姓名： | 王永茂 龙梅 贠小青 王丹 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院;燕山大学里仁学院; |
| 基金项目： | 秦皇岛市科学技术研究与发展计划基金资助项目(201302A221) |
| 摘 要： | 为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点. |
| 关 键 词： | 稀疏过程 破产概率 调节系数 比例再保险 变破产下限 |
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