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| 股票的GA-RBF预测模型 | |
| 作者姓名： | 王铭泽 关新红 闫吉府 王琳 |
| 作者单位： | 中央财经大学会计学院;辽宁工程技术大学软件学院; |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅基金资助项目(L2010173) |
| 摘 要： | 针对股票市场中价格序列是一个复杂的非线性动态系统,同时难以实现准确预测的问题,采用RBF神经网络方法,利用其较强的非线性处理能力进行股票价格预测研究,同时利用具有全局搜索能力的遗传算法对RBF神经网络进行优化研究,得到性能更加优越的神经网络模型.分别使用传统RBF神经网络和遗传算法优化后的RBF神经网络进行股票价格预测,实验结果表明:利用遗传算法优化后的RBF神经网络在网络的结构和逼近性能上都有明显改进和提高,能够有效地反映股票价格的波动特性,提高股价预测的准确性.该研究成果对股票市场规律的研究具有一定的参考价值和指导意义. |
| 关 键 词： | RBF神经网络 遗传算法 股票 价格 预测模型 收敛性 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |