| 基于蒙特卡罗法的国内股票市场的Copula分析 |
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| 引用本文： | 于波,陈希镇,华栋. 基于蒙特卡罗法的国内股票市场的Copula分析[J]. 科学技术与工程, 2008, 8(5): 1243-1247 |
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| 作者姓名： | 于波 陈希镇 华栋 |
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| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,温州,325035;温州大学数学与信息科学学院,温州,325035;温州大学数学与信息科学学院,温州,325035 |
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| 基金项目： | 浙江省科技厅新苗人才计划项目 |
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| 摘 要： | 对于给定的几种Copula模型,通过Monte-Carlo模拟得到它们的模拟图,与实际得到的图形加以比较分析,并计算模拟值与真实值的距离,可找到此时最优的Copula函数.然后通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,验证所得的函数确为最优的Copula,最后用上证指数和深证指数进行了实证分析.
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| 关 键 词： | Copula函数 Monte-Carlo模拟 相关结构 股票指数 |
| 文章编号： | 1671-1819(2008)5-1243-05 |
| 修稿时间： | 2007-12-04 |
Copula Analysis of Stock Markets Based on Monte Carlo Method |
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| YU Bo,CHEN Xi-zhen,HUA Dong. Copula Analysis of Stock Markets Based on Monte Carlo Method[J]. Science Technology and Engineering, 2008, 8(5): 1243-1247 |
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| Authors: | YU Bo CHEN Xi-zhen HUA Dong |
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