| 基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究 |
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| 引用本文： | 李泽圣,胡学平.基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2018,24(1):17-20. |
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| 作者姓名： | 李泽圣 胡学平 |
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| 作者单位： | 安庆师范大学数学与计算科学学院,安徽安庆,246133;安庆师范大学数学与计算科学学院,安徽安庆,246133 |
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| 基金项目： | 安徽省高校自然科学基金重点项目(kj2016A179) |
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| 摘 要： | 将EGARCH模型和GARCH-M模型相结合,建立了基于学生t分布的EGARCH-M模型,在综合考虑沪深300指数收益率序列的波动性和杠杆效应等问题的基础上,分析了周末效应对沪深300指数收益率序列的影响程度。通过分析得出沪深300指数总体平稳并呈现ARCH效应,序列不仅具有波动性和杠杆效应,同时有显著的周二正效应,周四负效应,且周二、周四的超额收益率都包含了当天的风险补偿,周一、周三、周五则没有周末效应。
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| 关 键 词： | 周末效应 沪深300指数 EGARCH-M模型 杠杆效应 波动性 |
Study on Weekend Effect of CSI 300 Index Based on EGARCH-M Model |
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| LI Zesheng,HU Xueping.Study on Weekend Effect of CSI 300 Index Based on EGARCH-M Model[J].Journal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition),2018,24(1):17-20. |
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| Authors: | LI Zesheng HU Xueping |
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