| 时变参数下乘积期权的定价及应用 |
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| 引用本文： | 刘佳玥,李翠香.时变参数下乘积期权的定价及应用[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2018,24(2):13-16. |
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| 作者姓名： | 刘佳玥 李翠香 |
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| 作者单位： | 河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄,050024;河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄,050024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11401159) |
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| 摘 要： | 假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收入期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 期权定价 乘积期权 Ito’s积分 外股本币期权 公司收入期权 |
Pricing and Application of Product Options with Time-dependent Parameters |
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| LIU Jiayue,LI Cuixiang.Pricing and Application of Product Options with Time-dependent Parameters[J].Journal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition),2018,24(2):13-16. |
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| Authors: | LIU Jiayue LI Cuixiang |
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