| AR(1)-MA(1)模型的矩估计及其渐近分布 |
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| 引用本文： | 胡桂荣. AR(1)-MA(1)模型的矩估计及其渐近分布[J]. 系统工程理论与实践, 2000, 20(3): 130-134. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)3-130 |
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| 作者姓名： | 胡桂荣 |
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| 作者单位： | 山西大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金!( 6 980 50 0 4 )，山西省青年基金!( 9810 17) |
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| 摘 要： | 利用矩方法 ,给出了双重时间序列 AR( 1) - MA ( 1)模型的矩估计 ;并证明了该估计的渐近正态性.
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| 关 键 词： | 双重时序模型 参数估计 渐近正态性 |
On the Moment Estimation of Parameters and Its Asymptotic Properties about Doubly Time Series Model AR(1)-MA(1) |
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| HU Gui-rong. On the Moment Estimation of Parameters and Its Asymptotic Properties about Doubly Time Series Model AR(1)-MA(1)[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2000, 20(3): 130-134. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)3-130 |
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| Authors: | HU Gui-rong |
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| Affiliation: | Department of Mathematics, Shanxi University |
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| Abstract: | In this paper, using the method of moment estimation, we propose a moment estimation of parameters about AR(1)-MA(1) model, and prove the asymptotic normality of this estimation. |
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| Keywords: | doubly time series model estimation of parameter asymptotic normality |
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