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| 通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布 | |
| 作者姓名： | 徐天保 陈洪 |
| 作者单位： | 安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241003 |
| 摘 要： | 从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决. |
| 关 键 词： | 风险过程 破产时刻 破产时损失 Lévy测度 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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