| 分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价 |
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| 引用本文： | 廖芳芳,王剑君.分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价[J].湖南工程学院学报(自然科学版),2014(1):44-46. |
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| 作者姓名： | 廖芳芳 王剑君 |
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| 作者单位： | [1]湘南学院数学系,郴州423000 [2]湖南工程学院理学院,湘潭411104 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅科研资助项目（12C0895） |
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| 摘 要： | 在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下，利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式，求出了两种可降低权利金的权证的定价公式．
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 减缩部分权利金的权证 局部支付型权证 |
Pricing of Two Kinds of Exotic Options in Fractional Brownian Motion Environment |
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| Institution: | LIAO Fang-fang , WANG Jian-iun (Department of Mathematics, Xiangnan University, Chenzhou 423000, China College of Science, Hunan Institute of Engineering,Xiangtan 411104, China) |
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| Abstract: | Under the hypothesis of underlying asset price submitting to Geometric Fractional Brownian Motion, we obtain the pricing formulas of two kinds of options by means of the generalized pricing formula of European contingent claim. |
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| Keywords: | Fractional Brownian Motion call options with proportional payoff payoff segment calls |
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