具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型 |
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引用本文: | 杨建林,赵欣,等.具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型[J].天津理工学院学报,2002,18(2):7-10. |
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作者姓名: | 杨建林 赵欣 |
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摘 要: | 研究了财产保险公司的投资组合管理问题,建立了具有风格约束的金融规划模型,通过加入投资约束和亏损限制,扩展了当前的模型,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义,最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性。
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关 键 词: | 投资组合管理模型 财产保险公司 投资约束 亏损限制 金融规划模型 风险测度 |
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