| 关于亚式期权及其定价模型的研究 |
| |
| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤. 关于亚式期权及其定价模型的研究[J]. 系统工程, 2000, 18(2): 22-26 |
| |
| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 |
| |
| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,西安·710049 |
| |
| 基金项目： | 本文受国家自然科学基金资助(批准号:79670076) |
| |
| 摘 要： | 本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理.然后,利用无套利原理,创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型,并针对亚式期权的不同品种--平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价分别进行了讨论.
|
| 关 键 词： | 亚式期权 定价模型 金融市场 无套利原理 |
A Study on Asian Option and Its' Pricing Model |
| |
| Zheng Xiaoying,Chen Jinxian. A Study on Asian Option and Its' Pricing Model[J]. Systems Engineering, 2000, 18(2): 22-26 |
| |
| Authors: | Zheng Xiaoying Chen Jinxian |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
