| 关于亚式期权及其定价模型的研究 |
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| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤.关于亚式期权及其定价模型的研究[J].系统工程,2000,18(2):22-26. |
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| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 |
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| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,西安·710049 |
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| 基金项目： | 本文受国家自然科学基金资助(批准号:79670076) |
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| 摘 要： | 本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理.然后,利用无套利原理,创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型,并针对亚式期权的不同品种--平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价分别进行了讨论.
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| 关 键 词： | 亚式期权 定价模型 金融市场 无套利原理 |
A Study on Asian Option and Its' Pricing Model |
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| Zheng Xiaoying,Chen Jinxian.A Study on Asian Option and Its'''' Pricing Model[J].Systems Engineering,2000,18(2):22-26. |
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| Authors: | Zheng Xiaoying Chen Jinxian |
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