| 证券组合投资的区间数线性规划方法 |
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| 引用本文： | 路应金,唐小我,周宗放.证券组合投资的区间数线性规划方法[J].系统工程学报,2004,19(1):33-37. |
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| 作者姓名： | 路应金 唐小我 周宗放 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院,四川,成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(79725002). |
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| 摘 要： | 提出证券组合投资分析的区间数线性规划方法．基于区间数线性规划问题的最优性条件将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化成目标函数为区间数的区间数线性规划问题，通过引入衡量投资者风险喜好的风险偏好系数α，将区间数线性规划问题转化为参数线性规划问题．使证券组合投资决策更加具有柔性．最后通过实例分析了该模型的应用价值．
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| 关 键 词： | 证券组合投资 区间数线性规划 目标函数 风险偏好系数 数学规划 |
| 文章编号： | 1000-5781(2004)01-0033-05 |
Interval number linear programming method for the portfolio investment |
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| LU Ying-jin,TANG Xiao-wo,ZHOU Zong-fang.Interval number linear programming method for the portfolio investment[J].Journal of Systems Engineering,2004,19(1):33-37. |
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| Authors: | LU Ying-jin TANG Xiao-wo ZHOU Zong-fang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | interval number linear programming portfolio investment risk preference coefficients |
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