|
|||||
|
|
| 新风险概念下的最优证券组合投资模型 | |
| 引用本文： | 李森,郭伏,潘德惠. 新风险概念下的最优证券组合投资模型[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2001, 22(2): 169-171 |
| 作者姓名： | 李森 郭伏 潘德惠 |
| 作者单位： | 东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110004;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110004;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110004 |
| 基金项目： | 国家九五重点科技攻关项目! (97 5 6 2 0 3 0 1) |
| 摘 要： | 剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大·建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型 |
| 关 键 词： | 证券组合投资 风险 损失概率 临界收益率 方差 |
| 文章编号： | 1005-3026(2001)02-0169-03 |
| 修稿时间： | 2000-10-25 |
Optimal Portfolio Investment Model Under the New Risk Concept |
|
| LI Sen,GUO Fu,PAN De hui. Optimal Portfolio Investment Model Under the New Risk Concept[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2001, 22(2): 169-171 | |
| Authors: | LI Sen GUO Fu PAN De hui |
| Abstract: | |
| Keywords: | portfolio investment risk loss probability critical yield rate variance |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《东北大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《东北大学学报(自然科学版)》下载全文 | |