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m维AR(1)模型的统计诊断
引用本文:
吕敏红,郭鹏江,任晓龙.m维AR(1)模型的统计诊断[J].西北大学学报,2010,40(1).
作者姓名:
吕敏红
郭鹏江
任晓龙
作者单位:
西北大学数学系,陕西西安,710127
基金项目:
国家自然科学基金资助项目
摘 要:
目的基于统计诊断的影响分析,对m维AR(1)模型的数据点进行了影响分析。方法基于数据删除模型,同时引入广义Cook距离。结果得到二维AR(1)模型的参数估计诊断公式,给出了Cook统计量的计算公式。结论对m维AR(1)模型进行了初步的统计诊断。
关 键 词:
数据删除
统计诊断
自回归模型
广义Cook统计量
The diagnosis of the m dimensional AR(1) models
Abstract:
Keywords:
case deletion
diagnostic
auto regression models
generalized Cook test
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