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| EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究 | |
| 作者姓名： | 申世昌 熊涛 |
| 摘 要： | 以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGARCH(1,1)模型运用于成交金额对上证指数日收益率的影响进行了检验和预测. |
| 关 键 词： | 上证指数；成交金额；ARCH模型；预测； |
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