| 复合期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 毕学慧,杜雪樵.复合期权的保险精算定价[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2008,31(8). |
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| 作者姓名： | 毕学慧 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 阜阳师范学院,计算机与信息学院,安徽,阜阳,236041;合肥工业大学,数学系,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率--保险精算方法,给出复合期权定价公式,得到一种复合期权(看涨期权的看涨期权)的表达式.
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| 关 键 词： | 期权定价 公平保费 概率测度 保险精算 |
An actuarial approach to compound option pricing |
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| BI Xue-hui,DU Xue-qiao.An actuarial approach to compound option pricing[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2008,31(8). |
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| Authors: | BI Xue-hui DU Xue-qiao |
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