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变系数模型的二步B样条估计
摘 要:
变系数模型(VCM)是经典线性模型的推广,其回归系数随协变量而变化。系数函数可以通过B样条估计,这产生了一步估计过程。我们展示这种一步B样条估计的方法不能在最优时不同的系数函数拥有不同的光滑度。本文使用两步估计来克服一步估计的缺点,给出两步估计的相合性,渐近正态性。模拟研究表明,在样本有限的情况下,本文的方法要比一步B样条估计更优,提高了系数函数估计的精确度。
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