| 广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用 |
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| 引用本文： | 奚晓军,林火南.广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用[J].福建师范大学学报(自然科学版),2008,24(4). |
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| 作者姓名： | 奚晓军 林火南 |
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| 作者单位： | 福建师范大学数学与计算机科学学院,福建,福州,350007 |
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| 基金项目： | 福建省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.
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| 关 键 词： | 广义布朗运动 Girsanov定理 测度变换 鞅 |
Girsanov's Type Transformation of Measures for Generalized Brownian Motion and Its Applications |
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| XI Xiao-jun,LIN Huo-nan.Girsanov's Type Transformation of Measures for Generalized Brownian Motion and Its Applications[J].Journal of Fujian Teachers University(Natural Science),2008,24(4). |
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| Authors: | XI Xiao-jun LIN Huo-nan |
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| Abstract: | Girsanov's type transformation of measures for generalized Brownian motion is discussed.Using it,the probability distributions of maximum of generalized Brownian sheet with drift on the increasing paths are obtained. |
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| Keywords: | generalized Brownian motion Girsanov theorem stochastic measures martingale |
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