|
|||||
|
|
| 一般ARCH模型的几何遍历性及其应用 | |
| 引用本文： | 卢祖帝.一般ARCH模型的几何遍历性及其应用[J].科学通报,1996,41(17):1630-1630. |
| 作者姓名： | 卢祖帝 |
| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所!北京100080 |
| 摘 要： | 本文的目的是以统一的方式研究文献中大量出现的自回归条件异方差(autoregressive conditional heteroscedasticity,简记ARCH)模型的几何遍历性。该模型首先由文献1]提出,特别在经济文献中得到广泛应用与发展,典型的参数模型有:线性ARCH(p),μ-ARCH(p),β-ARCH(p),F-ARCH(p),NARCH(p)模型等。这些模型数学上可统一表示为X_t=ε_th_t~(1/2),h_t=h(X_(t-1),X_(t-2),…,X_(t-p),(1) |
| 关 键 词： | ARCH模型 几何遍历性 回归 马氏链 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《科学通报》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《科学通报》下载免费的PDF全文 | |