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| 绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型 | |
| 引用本文： | 曹静.绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型[J].科技资讯,2008(5):18-19. |
| 作者姓名： | 曹静 |
| 作者单位： | 中南民族大学计算机科学学院,湖北武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。 |
| 关 键 词： | 资产组合 绝对离差 log-最优资产组合模型 遗传算法 |
| 文章编号： | 1672-3791(2008)02(b)-0018-02 |
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