| 延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式 |
| |
| 引用本文： | 江涛,苏淳.延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式[J].中国科学技术大学学报,2002,32(1):45-47. |
| |
| 作者姓名： | 江涛 苏淳 |
| |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 10 0 710 81) |
| |
| 摘 要： | Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts Veraverbeke的尾概率渐进等价公式仍然成立
|
| 关 键 词： | 延迟更新过程 重尾分布 破产概率 风险理论 延迟更新风险模型 重尾索赔额 尾等价公式 |
| 文章编号： | 0253-2778(2002)01-0045-03 |
Tail Asymptotic Relationship of Ruin Probabilities With Emphasis on Large Claims in Delayed Renewal Risk Model |
| |
| JIANG Tao,SU Chun.Tail Asymptotic Relationship of Ruin Probabilities With Emphasis on Large Claims in Delayed Renewal Risk Model[J].Journal of University of Science and Technology of China,2002,32(1):45-47. |
| |
| Authors: | JIANG Tao SU Chun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | delayed renewal model heavy tailed distribution ruin probabilities |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
