| 利用残数定理简化固定收益期权定价公式 |
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| 引用本文： | 刘静,彭选华. 利用残数定理简化固定收益期权定价公式[J]. 云南民族大学学报(自然科学版), 2009, 18(3): 227-229 |
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| 作者姓名： | 刘静 彭选华 |
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| 作者单位： | 1. 重庆文理学院,数学与统计学院,重庆,402168
2. 重庆文理学院,数学与统计学院,重庆,402168;重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 |
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| 摘 要： | 在对求解期权定价B-S方程的积分变换中,运用残数定理把公式中的两个积分式子化简为被积函数衰减较快的函数积分,提高了数值计算效率并缩短了计算时间,还为投资者快速计算期权价值节约了时间.
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| 关 键 词： | 傅立叶变换 残数定理 B-S公式 固定收益 |
The Residue Theorem for Simplifying the Fixed-income Option Pricing Equation |
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| Liu Jing,Peng Xuanhua. The Residue Theorem for Simplifying the Fixed-income Option Pricing Equation[J]. Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition, 2009, 18(3): 227-229 |
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| Authors: | Liu Jing Peng Xuanhua |
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