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| 长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验 | |
| 引用本文： | 吉毛加,陈占寿,栗慧妮.长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验[J].青海师范大学学报(自然科学版),2019(1). |
| 作者姓名： | 吉毛加 陈占寿 栗慧妮 |
| 作者单位： | 青海师范大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势. |
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