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| 基于VaR的多阶段存货风险衡量方法 | |
| 作者姓名： | 周颖 王晓华 |
| 作者单位： | 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024;大连职业技术学院,辽宁,大连,116035 |
| 摘 要： | VaR(风险价值)方法在金融管理中作为一种衡量风险的有效手段,得到了越来越广泛的应用. 探讨VaR方法应用于存货的风险控制,通过将存货区分为单一阶段存货和多阶段存货,借助VaR的方法,讨论了多阶段存货管理中的风险衡量问题;介绍了存货管理中与VaR方法有关的基本概念;通过VaR方法的运用,建立了随机需求下的多阶段存货决策模型,并采用解析方法得到了VaR值的分布范围,为有效度量多阶段存货风险提供了期望最大收益(或最大成本)的界值. |
| 关 键 词： | VaR 多阶段存货 风险 |
| 文章编号： | 1000-8608（2007）03-0454-06 |
| 修稿时间： | 2006-10-102007-03-15 |
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