| 指数效用函数下的组合投资决策 |
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| 引用本文： | 刘树人,安雪梅.指数效用函数下的组合投资决策[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2004,26(2):94-97. |
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| 作者姓名： | 刘树人 安雪梅 |
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| 作者单位： | 1. 湘潭大学,数学系,湖南,湘潭,411105
2. 湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅资助项目 ( 0 3C45 3 ) |
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| 摘 要： | 将均值一方差模型的有效前沿在σ-r平面上用双曲线表示出来，无差异曲线在σ-r平面上用抛物线表示出来，再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线，同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
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| 关 键 词： | 指数效用函数 组合投资决策 正态分布 有效选择原则 |
| 文章编号： | 1671-0231(2004)02-0094-04 |
| 修稿时间： | 2004年1月3日 |
The Portfolio Investment Decisions About Exponent Utility |
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| LIU Shu-ren ,AN Xue-mei.The Portfolio Investment Decisions About Exponent Utility[J].Journal of Xiangtan Normal University (Natural Science Edition),2004,26(2):94-97. |
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| Authors: | LIU Shu-ren AN Xue-mei |
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| Institution: | LIU Shu-ren 1,AN Xue-mei 2 |
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| Abstract: | In this paper,we denote the efficient frontier of Mean-Varriance model with hyperbola and the IDCs with parabola in r plane.By the rule of efficient selection of portofio ,we are thus able to find this IDC and obtain optimal portofio about the utility function. |
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| Keywords: | efficient frontier utility function portofio |
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