| 一类非线性AR模型的拟极大似然估计 |
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| 引用本文： | 潘保国.一类非线性AR模型的拟极大似然估计[J].吉首大学学报(自然科学版),2009,30(5):36-40. |
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| 作者姓名： | 潘保国 |
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| 作者单位： | （湖南科技学院数学与计算科学系,湖南 永州 425100) |
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| 摘 要： | 研究了具有GARCH误差的非线性的AR模型的拟极大似然估计.在一定条件下证明了拟极大似然估计的强相合性,其结果更具有一般性.最后将此结果应用到一类具有GARCH误差的线性AR模型上.
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| 关 键 词： | GRARCH 平稳 拟极大似然 相合性 |
Quasi-Maximum-Likelihood Estimation for a Nonlinear Autoregressive Model |
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| PAN Bao-guo.Quasi-Maximum-Likelihood Estimation for a Nonlinear Autoregressive Model[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2009,30(5):36-40. |
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| Authors: | PAN Bao-guo |
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| Institution: | (Department of Mathematics and Computation,Hunan University of Science and Engineering,Yongzhou 425100,Hunan China) |
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| Abstract: | Quasi-maximum likelihood estimation in nonlinear autoregressive models with GARCH errors is considered.Strong consistency of quasi-maximum likelihood estimates are proved under some conditions.The result is more general.Finally the result is applied to linear autoregressive models with GARCH errors. |
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| Keywords: | GRARCH |
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