常利率下一类风险模型的三种破产概率

研究常利率因素下保单和理赔次数均服从复合Poisson-Geometric过程的双险种的再保险且带随机干扰的风险模型,定义三种破产时刻,并得到第一种破产概率φ_(min)(u_1,u_2)的下界、第二种破产概率φ_(max)(u_1,u_2)的上界和第三种破产概率φ_(sum)(u_1,u_2)的精确表达式。