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| 基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断 | |
| 引用本文： | 韩玉,金应华,吴武清.基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断[J].吉林大学学报(理学版),2013,51(2):219-225. |
| 作者姓名： | 韩玉 金应华 吴武清 |
| 作者单位： | 1. 东北电力大学 理学院, ,吉林 吉林 ,132013, 2. ,广东工业大学 应用数学学院, 广州 ,510006; 3. 中国人民大学 商学院, ,北京 100872 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:71003100);中国人民大学科学研究基金(批准号:2011030123) |
| 摘 要： | 利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验, 给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量, 并证明了该统计量渐近服从χ2-分布. 数值模拟结果表明, 经验似然方法优于拟似然方法. |
| 关 键 词： | 自回归条件久期(ACD)模型 拟似然函数 经验似然 自回归条件 |
| 收稿时间： | 2012-09-12 |
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