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| 随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价 | |
| 引用本文： | 蔡华,苗杰.随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价[J].昌吉学院学报,2007(3):10-13. |
| 作者姓名： | 蔡华 苗杰 |
| 作者单位： | 1. 新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046 2. 昌吉学院数学系,新疆,昌吉,831100 |
| 摘 要： | 假定股票价格的跳过程为比poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,利率是随机的,股票支付红利,且股票的红利率,预期收益率和波动率都是时间的确定性连续函数,在风险中性的假设下,得到了随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价公式。 |
| 关 键 词： | 随机利率 红利支付 更新过程 期权定价 |
| 文章编号： | 1671-6469（2007）03-0010-04 |
| 修稿时间： | 2007-01-03 |
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