| 基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 |
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| 引用本文： | 詹原瑞,罗健宇.基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2005,21(1):113-116. |
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| 作者姓名： | 詹原瑞 罗健宇 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画，然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来，构造其联合分布，并提出了适合模型的蒙特卡罗算法．最后利用实例说明了GEVD-Copula组合建模的应用，得出了有益结论。
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| 关 键 词： | 风险 极值理论 灾难 模型 组合 联合分布 极值分布 刻画 蒙特卡罗算法 函数 |
| 文章编号： | 1672-0946(2005)01-0113-04 |
| 修稿时间： | 2004年9月30日 |
Study on synthetical models for catastrophe based on EVT-Copula method |
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| ZHAN Yuan-rui,LUO Jian-yu.Study on synthetical models for catastrophe based on EVT-Copula method[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2005,21(1):113-116. |
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| Authors: | ZHAN Yuan-rui LUO Jian-yu |
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| Abstract: | Generalized extreme value distribution is introduced to describe the single disaster event. The different risk features are combined with Copula to build the joint distribution. An appropriate MC method is also developed for the GEVD-Copula model. It is applied in a practical instance. A meaningful conclusion is obtained. |
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| Keywords: | extreme value theory generalized extreme value distribution Copula MC |
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