| 标的资产价格服从跳-扩散过程的期权风险评估指标VaR研究 |
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| 引用本文： | 陈超,闫国庆.标的资产价格服从跳-扩散过程的期权风险评估指标VaR研究[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2006,21(4):372-375. |
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| 作者姓名： | 陈超 闫国庆 |
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| 作者单位： | 浙江万里学院,商学院,浙江,宁波,315100 |
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| 摘 要： | 基于标的资产不支付红利和支付连续红利的两种情形,本文给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的欧式期权风险评估指标VaR的计算公式.
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| 关 键 词： | 标的资产 跳-扩散过程 期权 VaR |
| 文章编号： | 1671-0185(2006)04-0372-04 |
| 修稿时间： | 2006年2月26日 |
A Study on Option Risk Measurement of VaR Index When Underlying Assert Returns are Jump-Diffusion Processes |
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| CHEN Chao,YAN Guo-qing.A Study on Option Risk Measurement of VaR Index When Underlying Assert Returns are Jump-Diffusion Processes[J].Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Natural Sciences),2006,21(4):372-375. |
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| Authors: | CHEN Chao YAN Guo-qing |
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| Abstract: | Based on the study of two different cases,underlying assert without payment of bonus and underlying assert with payment of successive bonus,this paper gives formula of Europe style option risk inedx VaR when underlying assert returns are jump-diffusion processes. |
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| Keywords: | VaR |
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