| 跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价 |
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| 引用本文： | 王之渊,陈萍.跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2019,36(3):24-28. |
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| 作者姓名： | 王之渊 陈萍 |
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| 作者单位： | 南京理工大学 理学院，南京 210094 |
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| 摘 要： | 针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用It引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等。
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| 关 键 词： | 随机利率 期权定价 信用风险 跳扩散模型 |
Pricing Vulnerable Options with Stochastic Interest Rates under Jump-diffusion Process |
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| WANG Zhi-yuan,CHEN Ping.Pricing Vulnerable Options with Stochastic Interest Rates under Jump-diffusion Process[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2019,36(3):24-28. |
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| Authors: | WANG Zhi-yuan CHEN Ping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic interest rate option pricing credit risk jump diffusion model |
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