| 求解自由退保边界的新方法 |
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| 引用本文： | 魏广胜.求解自由退保边界的新方法[J].复旦学报(自然科学版),2005,44(3):375-381. |
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| 作者姓名： | 魏广胜 |
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| 作者单位： | 复旦大学,数学研究所,上海,200433 |
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| 摘 要： | 运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单的定价问题，建立了保单价值的积分表达式，并由此用数值求解的方法获得了自由退保边界的具体位置．
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| 关 键 词： | 提前退保 自由边界 局部分析 |
| 文章编号： | 0427-7104(2005)03-0375-07 |
New Method to Solve Free Boundary |
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| WEI Guang-sheng.New Method to Solve Free Boundary[J].Journal of Fudan University(Natural Science),2005,44(3):375-381. |
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| Authors: | WEI Guang-sheng |
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| Abstract: | Financial pricing technique is used,partial differential equation model about the price of Unit-Linked insurance product with surrender nature is developed,integration formula of the price is formed,and numerical soultion of the points in free boundary is obtained. |
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| Keywords: | surrender in advance free boundary local analysis |
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