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| 美式利率期权价格的性质 | |
| 作者姓名： | 高长林 |
| 作者单位： | 广东金融学院应用数学系 |
| 摘 要： | 在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及协定利率等变数的依赖关系. |
| 关 键 词： | 利率期权 期权定价 变分不等式 依赖关系 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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