| 美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式 |
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| 引用本文： | 刘焕文,黄聪. 美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式[J]. 湘潭大学自然科学学报, 2010, 32(2): 1-6 |
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| 作者姓名： | 刘焕文 黄聪 |
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| 作者单位： | 广西民族大学,数学与计算机科学学院,广西,南宁,530006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，广西省自然科学基金项目，湖南省科学与工程计算重点实验室项目 |
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| 摘 要： | 在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题.其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性.
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| 关 键 词： | 美式期权 多资产期权 罚函数法 |
The Eulerian-Lagrangian Splitting Scheme in the Penalty Method for Solving the American Option Pricing |
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| LIU Huan-wen,HUANG Cong. The Eulerian-Lagrangian Splitting Scheme in the Penalty Method for Solving the American Option Pricing[J]. Natural Science Journal of Xiangtan University, 2010, 32(2): 1-6 |
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| Authors: | LIU Huan-wen HUANG Cong |
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| Affiliation: | LIU Huan-wen,HUANG Cong(School of Mathematics and Computer Science,Guangxi University for Nationalities,Nanning 530006 China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | American option multi-asset option penalty method |
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