| 基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM) |
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| 引用本文： | 胡玉舟.基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM)[J].贵州大学学报(自然科学版),2001,18(3):165-169. |
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| 作者姓名： | 胡玉舟 |
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| 作者单位： | 贵州大学数学系, |
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| 基金项目： | 贵州省省长专项基金资助 |
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| 摘 要： | 提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法，以此推导出了资产定价公式（CAPM），得出与Markowitz模型导出的资产定价公式完全一致的结果。
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| 关 键 词： | 期望 方差 投资组合 资产定价公式 资产定价模型 风险 收益 |
| 文章编号： | 1000-5269(2001)03-0165-05 |
| 修稿时间： | 2001年5月15日 |
Speculate Capital Asset Price Model On the Basis of Meam- Variance Decision Rule |
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| Hu Yuzhou.Speculate Capital Asset Price Model On the Basis of Meam- Variance Decision Rule[J].Journal of Guizhou University(Natural Science),2001,18(3):165-169. |
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| Authors: | Hu Yuzhou |
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| Abstract: | Author put forward the optimal portfolio selection the basis of mean-variance decision rule,speculate the capital asset price model.We gain the same resultas to speculate the capital asset price model on the basis of Markowitz model. |
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| Keywords: | mean-variance decision rule portfolio capital asset price model |
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