| 有限时间破产概率的递归公式 |
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| 引用本文： | 周根宝.有限时间破产概率的递归公式[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2002,33(6):614-617. |
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| 作者姓名： | 周根宝 |
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| 作者单位： | 内蒙古农业大学计算机与信息工程学院,内蒙古,呼和浩特,010018 |
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| 摘 要： | 对于一个行情易起波动的公司,它的信用质量如何,建立了一个新的风险模型.并且推导出了关于有限时间破产概率和破产时间分布的递归方程.对于毕竟破产概率,结合维他里型积分方程系统,得到了破产的严重性以及破产前和后的剩余额的联合分布.
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| 关 键 词： | 破产理论 马尔克夫链 维他里型积分方程系统 违约概率 违约时间 |
A Recursive Formula for Finite Time Ruin Probabilities |
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| Abstract.A Recursive Formula for Finite Time Ruin Probabilities[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Neimongol,2002,33(6):614-617. |
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| Authors: | Abstract |
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| Abstract: | This paper builds a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality.Recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time are derived.Coupled Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability,severity of ruin and joint distribution of surplus before and after ruin are also obtained. |
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| Keywords: | ruin theory Markov Chain volterra type integral equation system default probability default time |
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